网页遍历,是随机过程所有描述中最严格(the most restrictive)的一个。 根据Goodman 的统计光学(Statistical Optics)中引用到的关于遍历性的定义:每一个样本函数(Sample Function) 在沿着时间轴方向取值,和在任意时刻,或一些时刻,横跨整个系宗(ensemble)的观测 ...
网页一、什么是遍历性. 遍历性来自统计力学,特指统计结果在时间和空间上的统一性,表现为时间均值等于空间均值。塔勒布在《非对称风险》用了一章篇幅来讨论。 遍历性(ergodicity)是一个对决策、投资很重要的概念,但很多人没有听过。
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网页马尔可夫链的遍历性通俗的理解就是你任意取一个时间段,所有状态都有出现的可能。. 遍历链是非周期的平稳马尔可夫链,有长时间尺度下的稳态行为,因此是被广泛研究和应用的马尔可夫链。. State is ergodic, if it is aperiodic, recurrent(not transient) with finite recurrence ...
网页宽平稳与遍历性。. 具有遍历性的随机过程一定是宽平稳的。. 3. 严平稳与遍历性。. 遍历性是一个渐进独立的概念。. 如果一个严平稳过程是遍历的,则称之为遍历平稳过程。. 平稳性和遍历性是两个不同的概念,这里借助一则别人的回答:【作者:知乎用户5fejrx ...
网页我觉得题主的疑惑在于:当我们定义遍历性的时候,我们其实已经默认了第二条时齐性。所以当我们说“遍历=>平稳”时,对应的问题其实是“时齐+遍历=>平稳分布存在”。而一旦接受了时齐的设定,联合概率密度函数在所有时刻都一样就不是那么神奇了。
网页随机过程. 热力学与统计物理. 统计力学. Boltzmann 遍历性公设为何是错的?. 以及 Gibbs 之后的准各态历经假说又有何优越性?. 我们知道,Boltzmann 提出的遍历性公设(以及与之相仿的 Maxwell 的路径连续假设)是为了证明物理量的长时间平均等于其大尺度平均,但被 ...
网页设X(t),t∈(一∝,+∝)为随机过程,且为广义平稳过程。均方值是EX^2(t),验证其是否具有遍历性,令Y(t)=X^2(t),就是验证Y(t)的均值是否具有遍历性,为此去计算:EY(t),计算出来Y(t)的时间均值,然后观看两者的关系,或者根据条件,从理论上判断,(书上这部分有个判断 ...
网页2021年9月21日 — 在前面的假设下(但是我们不做遍历性的假设),针对 T ,如果 X 上只存在唯一的 T 不变Borel概率测度,那么称 T 是唯一遍历的。 乍看之下,这个唯一遍历确实如其名,但是总感觉只在测度上做了假设似乎没什么可以说的?
网页不一定,遍历性和平稳性是两个完全不同的概念,一般书上只给出平稳过程和平稳遍历过程的定义,主要是因为工程实践中很少看到遍历非平稳过程。. 至于平稳性的严格定义,我最近也一直在思考. 2024.4.11更新. 我认为,平稳性就是概率分布不随时间起变化,又 ...